更新时间: 2025-08-26 23:52:49
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来源：雪球App，作者： 期海小天，（https://xueqiu.com/4620599137/297660773）
学习期货交易，以下是一些推荐的书籍，这些书籍覆盖了从基础知识到高级策略的各个方面：
...这是国人写的水平最高的一本期货投资方面的书。
我一直在思考怎么提高自己的交易的盈亏比（赔率）这个问题。因为根据我的交易记录分析，我发现自己的胜率60%以上，但是赔率很难达到3:1，我知道赔率和胜率是有一定的相关关系，比如你的止损窄了，则胜率会大幅下降，赔率会大幅提升。我相信，大家做期货投资的时候，交易最后胜率基本都挺高的，毕竟抛硬币的胜率都是有一半。
我个人觉得本书详细刻画了怎么提高赔率这一核心问题，起码在这点上，让我茅塞顿开，有一种进入桃花源的感觉。
书中揭示了非常多连国外投资书籍著作都不曾揭示出的东西，比如基差是安全边际等这类的干货。从投资造诣上看，作者早已远超市面上不入流的一些靠卖技术指标、操作系统等骗人的人，比如无形一阳等，对于普世大众来说，这本书具有普适性，能让你真正感受到期货之美。
如果你希望我推荐几本书，我一定会把这本书和《通往财务自由之路》、《以交易为生》第一版（或者是《走进我的交易室》）、《高胜算操盘》这几本一起推荐给你。
第一部分：关于风险控制与仓位管理 推荐书目：《通向金融王国的自由之路》(现名《通向财务自由之路》) 推荐理由：在交易这个竞技场，最重要的是生存，第一要义的也是生存。生存不得，何以求发展?所谓的生存也就是说要学会“战略防御”，在期货交易市场上就是指风险控制与仓位管理。这是一本讲交易系统构建的书，但是书中的精华却在于它所提到的“头寸调整”。这本书并不是很简单，有点思考性与深度。 然而南行知坚持认为在期货市场上生存的重要性要远远超过盈利的重要性，因为若找不到长期生存的办法，也难以求发展。看透了这一本书，在期货市场存活已不成问题，爆仓也就成了不可能之事。注意：所谓的头寸调整并不是简单地指风险控制，这两者的区别书中有详细阐述，南行知的水平自然不如书，在此就不作赘述。 第二部分：基本而全面的技术分析 推荐书目：《期货市场技术分析》与《日本蜡烛图技术》 推荐理由：对于投机者来说，期货的基本分析根本不重要，甚至反而不需要，供求关系不是一朝一夕或者一支笔一台电脑可以分析出来的。所以对于普通的交易者，南行知永远只推荐技术分析。但强调基本而全面，所谓基本的意思是指一切技术分析有其产生的基础;所谓的全面是指要尽可能的覆盖到所有的技术分析理念，如画图方法、趋势与震荡的识别、经典形态、技术指标等等。要满足全面与基本这两者非这二本书莫属。前者相当于期货市场的《股票趋势技术分析》，可以说是期货市场的技术分析教科书，当然两本书很多都是相通的;而后者的重要性更不必多言。蜡烛图分析的基本之作，不得不看。 但值得注意的是蜡烛图技术里讲了很多反形态，很多人就将这些形态拿来去抄底摸顶，殊不知书中已强调过：反转仅仅是可能，而且在用的时候要注意整体趋势。比方说日线很明朗的多头趋势，如果在1小时图上发现了黄昏之星，其反转意义也要大打折扣。所以书中强调：要尽可能得在顺势的情况下去找小周期的反转形态，这样胜算以及开仓位置都会变得非常有利。另外，书中也讲了很多将蜡烛图分析法与其他分析方法结合的思想，这一点颇值得探讨。 推荐书目：《交易心理分析》与《以交易为生》 推荐理由：真正完整的交易系统除了风险控制、头寸调整以及进出场点之外，还应当包括交易员本身，因为每个人的心理素质不同，所以交易员本身也成了系统不可或缺的一部分。甚至很多人认为，一套交易系统，进出场点的重要性可能只占十分之一，其次是头寸调整，最重要的是交易员的心理素质。这两本书里，前者由马克·道格拉斯所著，书中提到的概率思维非常值得探讨。南行知认为对于纯粹的交易者而言，什么时候开始以概率的方式思考交易时，他才能真正开始入门。 另外，书中推荐从机械阶段开始做交易的战略也非常值得提倡，先锻炼纪律与执行力，而后再加入盘感与经验要素，先客观后尝试主观是一位成功交易员的必由之路。后一本由亚历山大·埃尔德所著，作者是一位精神分析医生，所以重点从群体与个体思维两个角度探讨了交易，书中的前两章值得反复咀嚼。著名的“三重过滤网交易系统”即出自其手，很多跨周期的策略也很有可能是建立在他上世纪那朴素的基本理念之上。 推荐书目：《1000%的男人》 推荐理由：市面上讲理论讲故事的多，真正能把交易日记拿出来印成书的寥寥无几，此书算一本。该书由日本期货冠军菲阿里(fairy)及炭谷道孝的日记汇总编辑而成，书后还带有买卖图谱。对于此书，长阳读书论坛最早做介绍，因为书翻译得非常烂，语句不通，所以长阳论坛特地为菲阿里的日内交易部分做了解析，现在各种文库到处在流传，随时可以找到。尽管翻译得很烂，但它确实是难得的一本实战日记，所以我也曾硬着头皮把菲阿里的日内交易部分阅读完整，一开始是照着解析看的，但后来还是自己看书把进出场点尽可能的找出来，并通过作者的日记推算他的思路。 推荐书目：《股票作手回忆录》与《金融怪杰》 推荐理由：《回忆录》的重要性与意义可以说再怎么强调也不为过，这里南行知把这本书放在第五弹推荐并不是因为它不重要，相反它是太重要了。很多人都会把这本书放在第一本力荐，但在我看来，没有一定的实战基打者说交易经验很难认可这本书。初读上去会感觉这本书讲的都是大道理，没有多少的实战指导，于是乎很多人会将其视为一本故事汇或者小说而嗤之以鼻。但大道都是由无数细小的工作累积而出，当很多人从零开始做交易起，经历了不断地实战、理论与复盘的循环之后，很有可能会自己不由自主地翻起这本《回忆录》。
...来源：雪球App，作者： 守株待株，（https://xueqiu.com/7359833732/308770539）
以前看《黄金屋》这本书，书已经绝版了，是花了高价钱买的，现在想来还是物有所值的。书里访谈中有人提到了平值期权关注伽马等内容，又联想到以前看过的一本书里（忘记书名了)，一个大佬说自己不直接买股票，如果看到了机会会买入看涨期权，所以很想弄明白期权是怎么回事。逐渐的买了一些书来看，看完之后有种相恨见晚的感觉。特别是当读到各种期权策略时，大腿一拍，这不就是理想中梦寐以求的东西吗，华尔街的这帮人太会玩了，竟然发明了这么高级的东西。
如果说股票是一维的，期权就是二维的。期权有买入看涨、卖出看涨、买入看跌、卖出看跌等四种基本策略，基本策略组合起来有很多种，可以精确的帮你表达观点，如果你的观点对了，就可以赚钱了。比如:在3000点你预计必涨，可以买入看涨期权。在3600点你预计在3个月内必跌，你可以买入有效期3个月的看跌期权。如果你预计指数半年内在 3000~3600 点震荡，你可以使用卖出看涨期权同时卖出看跌期权的跨式组合策略。甚至可以用同时买入看涨期权和看跌期权的组合来模拟指数，真的拍案叫绝。
期权的入门难度比期货和股票要大，需要系统的去学习相关知识。看过一些期权书籍，评述如下:1)《期权》-中国财政经济出版社,“讲故事学期货”金融国民教育丛书，正如编者名字揭示的那样，内容讲的通俗易懂，适合初学者。2)《3 小时快学期权》格致出版社，正如书名，讲的很简单，适合快速入门。3)《金融期权》-中国财政经济出版社，中国期货业协会主编的，很权威，如果只让我推荐一本的话，那肯定是这一本。因为书的内容专业详实，所以比较难懂，需要花较长的时间才能学完。可以结合其他书籍一起看。4)《期权入门与精通》-机械工业出版社，W.爱德华.奥姆斯特德著，适合入门。因为是美国人写的，美式期权跟欧式期权有所不同，要注意区别。5)《期权投资策略》-机械工业出版社，劳伦斯 G.麦克米伦著，期权的经典书籍，大部头的书，可以作为工具书来查阅。6)《股指期权》-中国财政经济出版社，期货投资者必读系列丛书，跟前面的书多有重复，可以不读。7)《股指期权入门》-中国财政经济出版社，所期权事业部编，这本书主要是对比国外的期权设计，讲述期权合约的设计思路和原则，比较学术。普通人看不看都行。8)《卖期权是门好生意》-电子工业出版社，根据统计，做期权的卖方胜率更高，这本书主要讲这个策略的。但是我本人对这个策略持谨慎态度，这个策略是高胜率低赔率的，一旦控制不好，几年的盈利顷刻间就会化为乌有，这与我的低概率高赔率策略不一致。9)《高胜率期权交易心法》机械工业出版社。也主要讲卖方策略，同时讲交易心理，有时间可以看看。我自己主要是通过《金融期权》和《期权入门与精通》这两本书的结合来完成学习过程的，总体上期权学习难度较大，还是需要下一番功夫的。
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